Erwartete Rendite vom Portfolio werden mit $\mu_w$ bezeichnet
Erwartungswert der Portfoliorendite: $\mu_w = w_1 * \mu_1 + w_2*\mu_2 + \dots + w_n * \mu_n$, wobei $\mu_i$ erwartete Rendite von Aktie $i$ ist der und $w_i$ ist das Anteil von Aktie $i$ im Portfoliо
Standardabweichung vom Portfolio = Risiko vom Portfolio
Standardabweichung $\sigma_i$ von Aktie = Risiko von Aktie
Varianz vom Portfolio:
$\sigma_w ^2= w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 *cov_{1,2}$
Zusätzlich gilt:
$cov_{1,2}$ $= \sigma_1 * \sigma_2 * \rho_{1,2}$
Deswegen:
$\sigma_w ^2= w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 * \rho_{1,2}$
Standardabweichung vom Portfolio: $\sigma_w = \sqrt{\sigma_w^2}$